如何有效處理范圍限制的市場

每隔幾個月的時間都有一個猶豫不決踢的時間。更頻繁的是，這是在任一方向上的大行動之前。這種情況的最佳方式是避免交易市場，但交易商將成為交易者。

加上現在有長期的整合，因此避免交易2-3個月并不是一個非常好的主意。

正如我的經驗遵守（您的意見可能不同），前面的舉動更長時間將是合并。近幾十年來指代最大的舉措之一是從6,000多個級別到2,000多個級別的趨勢，其中指數損失其價值的近2/3。

自2009年以來的同一聯盟之后，踢了一年以來的索引一年多。所以，每次看到前所未有的上升或下降，都有可能存在這樣的合并。

一旦我們看到在典型的10-12percent（最?。┮苿雍箝_始的消化，會有一個突然交易的時間，支持普遍的方向以及對它的交易開始失敗。

在這種情況下，立刻握住槍支。環顧四周，在數據中越來越頻繁，可以找到overse open overy（更高的呼叫/較低的put）罷工在大約5％的當前索引范圍內幾乎同等電影。

衍生品是反應性的，只是嘗試或兩次超越這些級別創造擁堵，最重的呼叫者有助于我們定義范圍。

一旦確定范圍定義，第一個工作就是進行短暫的波動性交易。對我有用的是銷售最接近索引的CMP的呼叫和投入罷工。作為指數，波動性并不暴力，流動性也足夠了。

在實踐中，雖然我一直并建議始終購買保護。在范圍之外的OTM選項中創建長位置，或者在最高開放興趣呼叫和放置范圍內的罷工。

記住最大的利潤將是收到的凈保費，最大損失將是購買罷工和賣出罷工減去收到的凈保費之間的差異。在進入貿易之前，可以更好地讓這種經濟學更好。

除了這兩種對現有交易計劃的其他修改之外，就悉的股票期權交易而言。在范圍內，在邊緣的范圍內。

雖然我們在范圍內交易，但通常存在定向脈沖，只是它是短暫的。這一事實使得市場振蕩。因此，為了適應第一個修改，是減少交易的時間范圍。

雖然絕對術語，指數或股票可能不會在圖表上施加大幅增長或損失，但肯定存在短暫的波動性。無論交易如何高度，我們都始終在白天嘗試并交易了這一點。避免在一天內交易，但同時避免過多的攜帶勞動。

最后，當我們在邊緣交易時。記得有一個長款和短褲。盡管有一個貿易肯定會造成損失，但這已經努力了。原因是，雖然預計突破是激烈的，但失敗也比相反方向同樣兇猛。

因此，雖然在振蕩中，與世俗定向移動不同，但是建議在交易方向和壽命方面具有恒定的級別驅動修改。

在范圍內的長度和短褲的界限的風險管理，時間限定單選項。

- Quantsapp的Shubham Agarwal，CEO和Research主管